Judy回答（1）
Evian, CFA2021-11-08 23:46:19
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
long forward的payoff图形是一条斜向上的直线。
此时构建一个投资组合
short put，
long call
效果是：
S上涨：call被行权，call有享受收益的权利，payoff图形斜向右上方；此时put不会被行权。S上涨，衍生品带来的损益上涨，和long Forward一致
S下跌：call不会被行权；put被行权，short put是有权利买资产，此时payoff图形是斜向左下方。S下跌，衍生品带来的损益下跌，和long Forward一致
于是
short put，
long call
的效果是：long forward
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