刘同学2018-05-30 10:54:05
刘同学又忘了😣
回答（1）
Paul2018-05-30 11:39:22
Paul同学你好，如果题目给的是spot rate，你就比较接近了，首先利率都是年化报价的，而美国国债是半天付息一次，所以每个利率都要除以2。
但是题目给的是远期利率，所以除了以上的调整，你要把远期换算成即期，第一个远期就等于即期，此外想第二个相当于0.5y0.5y，你要乘以前面一个0y0.5Y,就可以换算成了一年期的即期利率，特别要注意的年化利率要换算成现金流对应的期限
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