159****14732021-11-04 23:41:49
159****1473assume that inefficiencies exist that may be exploited to earn positive return after adjusting for beta risk 这句话怎么理解？
回答（1）
Evian, CFA2021-11-05 19:59:39
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
在另类投资和创痛投资中，主动投资的管理者，会假设市场的不有效性（资产的价格没有正确定价，而是被错误定价），这个时候，管理者会想办法获得一个收益，在获得收益的过程中，有对“beta risk”进行调整（Beta risk这里这的是系统风险，可以在CFA一级投资组合这门课程中学习，知识点是“CML”。不能通过构建投资组合分散的风险=系统性风险，与系统性风险对应的是“非系统性风险”）
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