夏同学2021-11-03 04:24:46
夏同学没有懂讲解的意思，short方看跌，如果forward price比spot price高，代表未来的价格高于现在的，short方不就是亏钱的吗？
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Evian, CFA2021-11-03 15:57:14
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
forward是远期合约，at expiration指的是合约到期时间点， A选项中的the spot price是合约到期时间点的市场标的资产价格。
站在long方角度思考，我们约定3个月后，以Forward price=3块5的价格购买一瓶矿泉水。
合约到期，市场上水的价格是5元，此时以FP=3.5元的价格购买了S(t=3)=5元价格的矿泉水，此时我们节省了1.5元，我们long方获利。
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