RL2021-10-31 11:11:38
RL零息债只有T-bill，期限那么短，怎么做strips呢？
回答（1）
Danyi2021-11-01 14:35:07
Danyi同学你好，
strip是从付息债券剥离出零息债券的概念。
比如说我们有个五年期债券（面值=100），每半年付息一次，coupon rate=10%，那么就可以给它剥离成 11 个零息债券。前十个是每半年一次的利息支付(coupon=100*10%/2=5)，第十一个是最后的本金支付(一个面值为 100 的零息债券)。因此我们买这11个零息债券和买那个五年期债券是等效的
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