林同学2021-10-28 18:41:43
林同学那个期权价值影响因素的表格的最后两行都是用FP的公式解释的吗
回答（1）
Evian, CFA2021-10-29 19:25:31
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，
嗯嗯，是的，解题思路是你理解的内容。
FP不需要与远期合约联系起来可以这样理解：
如果此时为t=t时刻，FP在讲解的思路中可以理解为Future price未来标的资产的价格St+1，本质是标的资产的价格，不是远期合约的执行价格（到期标的资产交易的价格X或者Forward Price），而option执行价格X在题目中是不变的一个数值，我们只需要来看题目中表格的信息，如果发生了表格中的信息，会对St+1产生什么影响，然后来看期权合约的价值如何变化。
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