sage2021-10-28 03:26:00
sage老师，关于Forward price的定价公式，目前看到老师的板书有两种写法，哪种正确？
回答（1）
Evian, CFA2021-10-28 10:42:17
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
两个都对，对于一个远期合约的定价，我们有通式：
FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
将括号里的内容，转移出来：
FP=（S0)x(1+RF)^T+CCT-CBT
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