天堂之歌

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sage2021-10-28 02:54:40

老师,这题A选项我还有点疑问,如果用put-call parity看的话,put price不是随着T的增加越来越小吗?

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回答(1)

Evian, CFA2021-10-28 19:43:16

同学你好,
其实你的截图不够准确的,因为T的变化会对C的价值产生影响,因此不能对P进行分析。
可以从这个角度思考:
option value =time value +intrinsic value
当“距离到期的时间”越长,期权价值变高的可能性上升。

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好的!谢谢老师
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