陈同学2021-10-24 13:31:48
陈同学这个题为什么不能说stay the same呢？因为两个正相关，那么分散和没分散效果应该是一样的吧，所以保持一致？这个理解哪里有问题？
回答（1）
Jessica2021-10-25 15:23:18
Jessica同学你好
题目问的是diversification benefits，分散化效果怎样？
如果两个资产之间的相关性达到+1时，那么这两个资产放在一起的话，是不能起到分散风险的作用的，即没有达到分散化的效果，因此分散化效果是下降的。
i考虑到但凡两种资产的相关性是小于+1的话，都多多少少会产生一些的分散化效果，所以跟这种情况相比，+1时的分散化效果是下降的。
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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