sage2021-10-21 19:06:19
sage老师，这题选项中的market portfolio和optimal risky portfolio是同一个东西吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-10-21 22:37:44
Evian, CFA同学你好，
有一个逻辑在，先有optimal risky portfolio再有Makret portfolio。
我可以说，前者不一定是后者，但后者一定是前者。
过Rf向EF任意一个点做射线，可得CAL；无数条CAL中最优为optimal CAL，它与EF的切点叫optimal risky portfolio
在同质假设下，过Rf向唯一EF做切线，可得唯一一条optimal CAL，此时为CML，可得唯一切点，为marker portfolio@Alison
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