189****7243回答（1）
Evian, CFA2021-10-20 20:59:28
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
已更新本题目“中文解析”，请刷新查看~
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图片的第三步为何是等式，第三步没看懂
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S股票价格变动一单位，引起期权c价格变动delta单位
此时delta份股票，S股票价格变动一单位，delta份S股票价格变动dalta单位，正好等于期权价格变动delta单位
于是short“delta份股票”和“long 1份期权”可以达到投资组合价值不变的状态
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