陶同学
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Danyi2021-10-20 13:10:43
同学你好，
这里的意思就是因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而 effective duration 里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。
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Danyi2021-10-20 13:10:43同学你好，
这里的意思就是因为含权债券未来的现金流不确定，需要知道真实的债券价格，而 effective duration 里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格。所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。
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