亮同学2021-10-17 11:36:29
亮同学如截图，假定是3个月后市场利率为6%，但如果到第9个月时市场利率继续上升到了9%。对在第3个月时点计算的净额value有影响吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-10-18 15:39:16
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
不会呀，3x9，合约期是0-3，执行期是3-9。
Value是看，本身约定5%的融资成本，在t=3时刻需要花6%的成本，此时合约为自己节约了1%的融资成本。
第九个月月末时间点市场利率，锁定的是从第十个月考试的利率，和3x9FRA是没有关系的。
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