185****45542021-10-16 22:51:55
185****4554但是课件里有讲到key rate duration 不就是针对非平行移动的情况下计算portfolioduration吗？ 另外能不能再讲解下A为什么不对？
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Danyi2021-10-18 11:37:21
Danyi同学你好，
key rate duration是特殊的duration，当没有特别说明是key rate duration的时候，portfolio duration都是用effective duration计算的
因为A中说到的changes in the term structure of interest rates.它的意思是是可以平行移动，也可以非平行移动。但是portfolio duration是默认平行移动的
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