Evian, CFA2021-10-18 14:17:35

同学└(^o^)┘你好，

请问这里说less风险厌恶的投资者会选择风险资产更多的组合。
嗯嗯是的呀，你看你的截图里，下边52.7图中，A和B，A更加厌恶风险，投资更多的资金在Rf，更少的资金在risky asset portfolio，B less risk averse，就是对勾的这句话，B会投资更多的资金在risky asset portfolio，更少的资金在Rf。

但是视频里的老师也说过，越风险厌恶的投资者，越需要更高的回报率，图中A的回报低于B，请问这为什么是矛盾的呢？
嗯嗯，也是对的呀，这里讨论的前提条件是，风险相同的情况下，A要求的风险补偿更高。
将B对应的曲线往下平移，当红色的标准差衡量的风险一定的情况下，A要求更高的风险补偿。

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