Mia2021-10-16 19:15:01
Mia老师，哪个图可以表示a的risk aversion 大于b啊？还有这两个图的区别除了资产配比的比重不一样，还有什么区别吗
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Evian, CFA2021-10-18 13:47:18
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
你的图重合在一起，不对，两个风险厌恶程度不同的投资者，optimal risky portfolio不可能相较于同一个点。
请参考附图。
当风险一致的情况下，标准差一样的情况下，红色垂直箭头表示。
此时，B要求的风险补偿越多，说明B的风险厌恶程度更高。
右边的图我没看懂哪里有区别，希望你可以再详细点描述一下问题。
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根据老师你画的这张图，b的风险厌恶系数更大，相比较a，是不是他的弯曲程度更大
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可以
相同风险，要求补偿收益越多，风险厌恶程度越大。这个思路好使。
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