158****9487回答（1）
Evian, CFA2021-10-13 14:04:26
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
For a European call option with two months until expiration, if the spot price is below the exercise price, the call option will most likely have:
欧式看涨期权，距离到期还有两个月，此时Option value=Intrinsic value + time value，从题目中知道St(股票在t=t时刻未到期时间点)小于X，此时IV内在价值为0，此时OP=TV，TV大于0（股票的价格可能超过X执行价格，是的期权更加值钱），于是OP大于0。
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