-2021-10-11 15:16:18
-老师可以解释一下选项c吗？表格中不是给了portfolio3的skewness吗？那portfolio3对应的偏度是-1.5，即左偏，导致a few extreme losses. 那么对应该选项就是“a few large deviations”.是这样理解吗？
回答（1）
Jessica2021-10-11 19:07:36
Jessica同学你好，
本题的3个选项，都不涉及到偏度的分析
这个题目，与正态分布相比，组合3的分布最可能？
两个分布之间，如果是可以比较的话，那么一定是在有相同的方差，均值的情况下才是可比较的。故组合3相比正态分布而言，是高峰的，那么高峰一定对应的是肥尾，因此它比正态分布，有更大的离散程度。因此，选项C是错误的。
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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