天堂之歌

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陶同学2021-10-10 21:28:19

请问老师这道题的3×6FRA,6×9FRA,9×12FRA是怎么来的?我不太懂?

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回答(1)

Sinny2021-10-11 14:53:24

同学你好,对于swap来讲,相当于是在第三个月,第六个月,第九个月和第12个月交换利息
那么相当于是从0时刻借钱之后,第三个月还一笔钱
第三个月借钱,第六个月还钱……以此类推
根据FRA的定义,3*6FRA指的是三个月之后借钱,6个月之后还钱,总共借3个月
所以swap中第二次的借钱和还钱就相当于是一个3*6的FRA
后面的几个都是类似的哦

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