Johnny2021-10-09 05:36:44
Johnny7:36处，这个内容在哪阿？我记得视频里没讲这么全阿……
回答（1）
Evian, CFA2021-10-09 10:13:39
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
基础课程没有讲解题目怎么求解，我们可以依据基础课程中涉及的图形来求解。
long derivative position表示对于衍生品投资的头寸是买入的一方。
A 可以short forward+ long stock，这样的payoff图形你可以自己画一下，综合来看投资一个bond债券，收益恒定，没有风险。
B 可以long stock+ short bond，其中bond属于固定收益，没有看涨看跌一说，所以综合就是long stock
C 可以short forward + short bond，bond债券收益恒定没有风险，而short forward是看跌标的资产，综合来看是short derivative。
所以B是正确的。
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