111510702021-10-07 16:15:01
11151070老师请问这道题的C选项，cash settlement 不应该是补差价的过程吗 为什么要按照 forward price 支付呢？ 如果按照c选项说的，在收到asset之后再按照远期合约执行价格支付，这不应该属于physical settlement吗？ 谢谢
回答（1）
Evian, CFA2021-10-08 10:02:17
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
C的意思是，投资者选择现金交割补差价，此时在市场上买一个现货，实际支付的价格不是现货价格，而是远期合约的价格。
举例：
假设我们作为long方，t=T时刻，远期合约到期。
现金交割补差价：S-F，表示收到
在市场上买入现货：-S，表示支付S
综合来看：S-F-S=-F，表示支付F
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