天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA一级

刘同学2018-05-22 15:58:45

A perfectly hedged position consisting of a derivative and its underlying asset will most likely yield a return that is: A greater than the risk-free rate. B smaller than the risk-free rate. C equal to the risk-free rate. 如果仅仅等于 risk-free rate,为何还要套利呢?

查看试题

回答(1)

金程教育Alfred2018-05-22 16:48:59

同学你好,其实这里指的是理论上来说,我们投资衍生品只能得到一个无风险的收益,当然这只是理论上来说

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录