Johnny2021-10-05 03:45:17
Johnny为什么最优的是cal线和ef相切呢。可以想象不相切，穿过后，可以交于两点，而且其中一点收益率更好。
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Evian, CFA2021-10-08 09:21:28
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
麻烦截图一下您提问的问题！~感谢
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如图
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1 相切时，Optimal CAL的斜率=Sharpe ratio
2 低于切点，交于两点，CAL的斜率小于Sharpe ratio夏普比率
我们看的是SR夏普比率最高，此时CAL最棒，称为optimal CAL，表示投资者每承担一单位风险，获得的风险补偿（收益）越高。
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