天堂之歌

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Ryan2021-10-04 17:24:04

题的位置是错的 这个题应该是在put-call parity 频繁的出现这种问题 请问你们有用心吗?

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回答(1)

Evian, CFA2021-10-04 18:32:50

同学└(^o^)┘你好,
感谢您的反馈。本题考查的是无风险利率对于期权价值的影响,属于“factors affect the value of an options”,不归属于买卖权平价公式

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评论
追问
但是要用到下一章节的公式啊 视频解析里用的就是下一章的公式
追答
嗯嗯,你说的对,视频解析的思路确认使用了下一个知识点的买卖权平价公式,来分析Rf对于期权价值的影响。这个思路是众多解释思路里最好用的一个思路。 如果没有上述的解题思路,同样可以解这个题目。Rf无风险收益是一种机会成本,类似持有成本,我们可以发现截图中表格的第四行和倒数第一行的结论是一致的。 感谢你的反馈!~我们会尽量避免类似的问题。

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