李同学2018-05-21 18:18:20
李同学三题都不会,请老师详解~
回答（1）
金程教育Alfred2018-05-22 09:22:41
金程教育Alfred同学你好，第一题意思是我们为什么用无风险利率来给衍生品定价，因为我们认为理论上说投资衍生品只能获得一个无风险收益。和投资者的风险偏好无关，所以B不对
第二题是远期合约的定价，就比如我们举的买水的例子里三个月后以3.5元买水中，这3.5元是怎么定出来的。在整个合约期间，约定的这个3.5的价格是不会变的。
第三题就是考我们远期的定价公式，FP=So*(1+rf)T 就是spot price的future value
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