陈同学2021-09-29 00:23:58
陈同学这个market model的公示里面 alpha，beta，和最后那个分别是什么含义？
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Evian, CFA2021-09-29 13:51:59
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
这个题目指的公式是Market model。
相当于有两组变量，Rm 和 Ri，分别表示市场组合的收益率和个股的收益率。
通过回归的方式，找到“斜率”Beta，找到“截距”alpha，最后一个项目是“残差项目”。
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beta 和 alpha是如何得到的呢？
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有两组变量/数据，我们可以从股票软件上找到，例如：上证50在2020年一年的收盘价，作为Rm，另一组是中石油2020年一年的收盘价，作为Ri。
然后将这两组数据输入到某个可以做回归拟合的软件，例如Eviews，可以得到Beta斜率，Alpha截距。
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