邓同学2021-09-25 23:19:09
邓同学老师，帮忙解释下为什么选B，是怎么计算的，没看懂解释
回答（1）
Danyi2021-09-26 14:52:07
Danyi同学你好，
当市场贴现率变化相同时，coupon高的债券的价格变化小于低coupon债券（息票效应）。同时当市场贴现率变化相同时，短期债券的价格变化百分比通常小于长期债券（到期日效应）。综合来看，B的coupon rate 高，同时time to maturity低，所以变化最小。
这个是后面章节会学习的重点内容，这里可以先记一下结论
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