韩同学2021-09-25 02:12:22
韩同学这张图是老师解释modified duration 不够准确的时候用的。里面有一个地方不太理解。在modified duration的计算中，△P的取值难道不应该是在曲线上取值吗？为什么听老师说的意思△P是在直线上取值，所以不够准确？
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Danyi2021-09-26 09:49:21
Danyi同学你好，
曲线是这个债券的实际价格，也就是用未来现金流折现求和计算出的债券价格。
用modified duration估算出的就是老师说的直线，所以相比真实的曲线不够精确。
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