天堂之歌

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张同学2021-09-20 20:38:09

B答案中提到的the risk-free rate上升、P下跌,是根据put call parity推出来的吗?

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回答(1)

Evian, CFA2021-09-22 22:08:58

└(^o^)┘同学你好,

不太可以!p=c+k-s
当股利发放,此时s会下降,那p会下降。但是你这个时候不好说的,因为c也会受到s的影响。

所以用内在价值比较好,IV=Max【0,X-S】,D股利上升,S下降,X-S上升,IV上升,OV上升。

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