cat2021-09-19 00:21:15
cat老师，关于putOption与strikePrice负相关，因为在看跌期权时，同样的跌幅如跌到3$，我行权执行价是20$相较于是10$的时候gain赚的更多（$17VS$7），因为能够获取更大利润，所以PutOption价格卖得更贵，这样理解是否正确?/除此之外，如果用P=C+【X/(1+Rf)T】-S的公式来看，X越大，P越大看起来很明显，公式看起来更直接，这样是不是也是可靠的判断相关关系的另一种方式？
回答（1）
Evian, CFA2021-09-22 20:50:26
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
关于putOption与strikePrice负相关，因为在看跌期权时，同样的跌幅如跌到3$，我行权执行价是20$相较于是10$的时候gain赚的更多（$17VS$7），因为能够获取更大利润，所以PutOption价格卖得更贵，这样理解是否正确?
可以
除此之外，如果用P=C+【X/(1+Rf)T】-S的公式来看，X越大，P越大看起来很明显，公式看起来更直接，这样是不是也是可靠的判断相关关系的另一种方式？
可以
优秀的你
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片