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天堂之歌

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Aprilwang2018-05-18 11:15:10

为什么不选B？

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回答（1）

金程教育Alfred2018-05-18 15:02:18

同学你好，根据put call parity，C+X/(1+rf)T=P+S，那么题目问difference between call和put，我们就可以把公式改写为C-P=S-X/(1+rf)T，也就是A选项中的spot price和 exercise price discounted at the risk-free rate

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