RL2021-09-17 11:04:11
RL不明白A和B是在讲什么，怎么错的？C又是什么意思？
回答（1）
Evian, CFA2021-09-18 23:05:25
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
A在考合成，short put和long call组成的效果是long forward。
B在考合成，long stock和short call组成的效果是short put。
A和B于题干的二叉树模型没有关系。
C在二叉树模型中有Rf无风险利率，Rf参与了期权的定价，于是C对。
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