RL2021-09-14 12:03:31
RL什么麦考利久期Gap越大，利率风险越大呢？
回答（1）
Danyi2021-09-14 13:49:51
Danyi└(^o^)┘同学你好，
这句话的意思是说当duration gap是正数时，Macaulay duration更大，此时当利率上升时，会面临风险
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依据是什么？
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是因为更短期的投资，价格风险为主导，而价格风险本质上是利率风险吗？
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可以这么理解，因为duration gap=Macaulay duration-investment horizon，当Macaulay duration大于investment horizon的时候是价格风险占据主导。此时当利率升高的时候，价格下降
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