Evian, CFA2021-09-13 11:50:53

同学└(^o^)┘你好，

嗯嗯是的呀，股利对美式看涨期权的影响大于欧式看涨期权。

Which of the following circumstances will most likely affect the value of an American call option relative to a European call option?
相比于欧式看涨期权，以下哪个选项对于美式看涨的影响最大。这个题目要找到一个选项，对于两种合约影响不一样的。应该选择A。
A Dividends are declared.如果有股利. 美式看涨可能会提前行权，为了拿到股利。但是欧式看涨是不能提前行权的。
B Expiration date occurs.两种合约都有到期日。
C The risk-free rate changes.两种合约定价的时候都有收到Rf的影响。

👍为乘风破浪的你【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持！～