张同学2021-09-08 12:55:49
张同学strike price 和underlying price 怎么对应到X和S？X的意思不是面值为X的国债吗，为什么用strike price代入？X,S,strike price和underlying price能具体解释一下什么意思吗？
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Evian, CFA2021-09-08 16:13:27
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
这个题目在考我们基础版讲义“衍生品”中的买卖权平价公式这个知识点，题目要我们来判断一下有没有“套利空间”。我们可以通过买卖权平价公式合成一个“股票”，然后和市场中股票价格对比，如果不相等的情况下就是有套利的空间，可以通过低买高卖的策略来实现一个套利。
买卖权平价公式里面的fiduciary call是欧式看涨期权加一个无风险普通债券，执行价格和面值都是X来表示的，看涨期权的标的资产的市场价值用S代表。
X表示执行价格strike price
S表示Stock price
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