With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:Aexpected return.Bindifference curve.Ccapital allocation line slope.答案：正确答案 B |您的答案 B本题正确率47%请问老师这里的highest 指的是 ic 和 y轴的交点 U hightest，对吗？

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屎同学2021-09-06 17:17:55

With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest:Aexpected return.Bindifference curve.Ccapital allocation line slope.答案：正确答案 B |您的答案 B本题正确率47%请问老师这里的highest 指的是 ic 和 y轴的交点 U hightest，对吗？

CAL, CML 查看试题

回答（1）

Evian, CFA2021-09-07 10:26:24

同学└(^o^)┘你好，

请问老师这里的highest 指的是 ic 和 y轴的交点 U hightest，对吗？
不是的，highest是指移动IC，达到IC不能够再往上平移，此时IC和optimal CAL有切点。

👍为乘风破浪的你【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持！～

评论（0）
追问（2）

追问

ic和 indifference curve相切的最高点不是ic和y轴相交的最高点吗？可否请老师画图举例

追答

题目： With respect to capital market theory, an investor’s optimal portfolio is the combination of a risk-free asset and a risky asset with the highest indifference curve. 根据CMT理论，an investor’s optimal portfolio是有“Rf”和“a risky asset”构成的，此时“a risky asset”应该对应最高的IC. 其中“a risky asset”后边跟“highest indifferent curve”最合适。如果选择A expected return，意味着“a risky asset”有最高的预期收益率，不对，因为红色框右上方optimal CAL还有更高的点，更高的预期收益率。