屎同学回答（1）
Evian, CFA2021-09-06 09:45:01
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
As the number of assets in an equally-weighted portfolio increases, the contribution of each individual asset’s variance to the volatility of the portfolio:
题目描述的是“equally-weighted”等权重投资，对应的知识点是我们投资组合基础班讲义，截图如下。
当资产的个数上升，此时每一个资产的标准差除以一个更大的数字，此时对于整个投资组合的波动（用标准差衡量）越小
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您说这个我理解了，谢谢老师。但是视频老师是用矩阵角度讲解的，方差和协方差影响的关系，我问的问题是：问什么说协方差在相本数量变多是上升后，方差的影响来的更小。。。。烦请老师认真看看学生提问吧
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好的，明白！
题目问的是方差对投资组合的贡献程度，可以看截图中的权重“1/N”和“（N-1）/N”。
当N上升，每个资产方差前边的权重“1/N”一定是变小的；
当N上升，每个资产的Cov协方差前边的权重“(N-1)/N=1-1/N”，变大。
于是p投资组合的方差中，每个资产的协方差的占比/权重上升，每个资产的方差权重下降。
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