屎同学2021-08-20 14:12:50
屎同学老师range 怎么也可以代表风险呢？如果样本数据极大，只有一个极大值或极小值，也不会太影响总体的波动吧？您可以总结一下涉及风险risk的相关指标吗？除了方差标准差。还想问您一下方差标准差的异同吗？
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Jessica2021-08-20 19:08:53
Jessica同学你好，
如果 range 的跨度越大，那么说明数据的波动性是比较大的，从而对应的风险也就会越高，只是这个指标在测量风险时，只能说明波动的大小，不能提供更具体的分析，因此引入了方差的概念；
存在一个极大值或者极小值，也是会对总体的波动性产生影响的，只是对于其他大多数数据是否集中来讲，产生影响的大小是不一样的，但是并不能直接忽略这样波动性的影响哦；
涉及到波动性的可以认为是对风险的衡量，相关指标有很多的哈，比如夏普比率，罗伊第一安全比率，组合中的VaR
之所以区分方差和标准差，其实是为了消除单位上的差异，这样更便于比较。
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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Jessica真的是思路最清晰的！每次讲的都很透彻！谢谢！
Evian, CFA2021-08-23 11:58:58
Evian, CFA感谢你的夸赞哈~
来给Jessica点赞吧👍为乘风破浪的你【点赞】～
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