Cathy回答（1）
Jessica2021-08-19 18:54:57
Jessica同学你好，
当一个组合由两个资产构成的时候，组合的收益率的方差计算公式见下图
然后把题干中的数据带入计算即可得出0.0241
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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为什么我计算出来是0.027532？能把详细数字，代入公式，然后提供一下吗？谢谢！
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同学你好，
由于题目中直接告知了covariance=0.001，因此 σ1*σ2*ρ1,2=covariance=0.001
故σp^2=(0.4^2)*(0.085^2)+(0.6^2)*(0.25^2)+2*0.4*0.6*0.001=0.024136≈0.024
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