邓同学
回答（1）
Evian, CFA2021-08-19 20:22:35
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
你对payoff的分析正确。但是没有注意这个题目问的是：两个期权同时拥有什么状态。只可能value相等，找的是交点。
到期TV为0,两个期权的IV内在价值相等，此时IV of put=Max[0,X-S]=IV of Call=Max[0,S-X]=0
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