192****44722021-08-18 06:28:29
192****4472老师，为什么执行价格越高，看跌期权越值钱？谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2021-08-18 18:37:27
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
Option value=intrinsic value + time value
此时X影响的是内在价值intrinsic value，put option value=IV+TV=Max[0, X-S]+TV，当X越大，IV越大，put option value越大。
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谢谢老师！我想我是被“执行价格高”这句话迷惑了，期权买卖时当时执行价格就确定了，对吧？之后也不会变化？所谓的执行价格高，指的就是当时（t=0时）定下来的这个执行价格高吗？还是指到期时，之前（t=0时）定的执行价格比当时（后来t=t时）的标的资产价格高？谢谢！
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签订合约的时候，X执行价格就确定。
之后也不会变化
所谓的执行价格高，指的就是当时（t=0时）定下来的这个执行价格，它高，不是后续更新的X，比，之前（t=0时）定的执行价格高。
就是X定的越高
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