61****192018-05-14 22:37:02
61****19结合上一条提问的题目一起看感觉混乱了 根据图2 本题B为什么不对 什么时候分析用2 什么情况用图3
回答（1）
张玮杰2018-05-15 10:09:23
张玮杰同学你好，题目里已经说了是optimal portfolio了，所以这条CAL就应该是optimal CAL，并且与无差异曲线相交，B选项说的更陡峭的CAL取不到，C就更错了，higher risk averse应该是陡峭的无差异曲线，因为这是一条optimal CAL，但是这个投资者的risk averse却还要高，那么对他来说，预期收益是要少的，他想要更高的收益
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老师好 最后那个问题没有回答 什么时候用图2 不同的cal分析 什么情况用同一cal上不同位置IC分析 另外 如图2中 对于风险厌恶高的投资者 cal A比 C 更陡 为什么B选项不对
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同学你好，这几个图不是评判的benchmark，要理解它的性质，这是在告诉你定义，图2告诉你无差异曲线与CAL相交对应的就是一个投资者的资产配置，这是主观世界和客观世界的结合，老师上课讲过的，没有和无差异曲线相交的CAL不是这个投资者的CAL。以及A 比C更陡峭，题目中说了这个是optimal portfolio，也就是说CAL、无差异曲线是相交的了，已经是能取到最陡峭的CAL了。图三是告诉你风险喜好的问题，受不了高风险的就选低一些的组合，喜好高风险的就选高一些的组合。
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