屎同学2021-08-14 16:35:23
屎同学为什么高峰等价于肥尾呢？这里有一个前提条件，“所要研究的分布”与“正态分布”的方差相同（截图汇最后有一个“same variance”信息），即两组数据通过方差衡量出的离散程度相同。 若所要研究的分布为高峰，说明这组数据在靠近均值的部分数据多，分布比较集中。为了保证总体的离散程度相同，则在远离均值的地方分布必须比较松散，即极值出现的可能性比较高，所以会出现“肥尾”的现象。 同理，当所研究的分布与正态分布的方差相同时，如果所要研究的分布为低峰，说明靠近均值的部分数据少，分布比较松散。为了保证总体的离散程度相同，则在远离均值的地方分布必须比较紧密，即极值出现的可能性要比较低，所以会出现“瘦尾”的现象。以上内容我都理解。但是 1，为什么portfolio3的方差和正态分布是相同的？2，为什么不用结合偏度一起考虑？
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Jessica2021-08-16 16:16:26
Jessica同学你好，
1. 书中这里确实题目出的有些不是很严谨，可以理解为是默认同方差的，否则无法比较选出正确答案。
2. 偏度一般用来分析异常值是在哪一侧，这个题目中的选项没有涉及到有关偏度的分析哦
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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即是是默认方差相同，但是portfolio3也不是正态分布啊？低峰肥尾不是要求1正态 2方差相同两个条件同时成立吗？
Evian, CFA2021-08-23 10:47:27
Evian, CFA同学你好，
默认方差相同，否则无法比较“目标分布”和“正态分布”。
是的，portfolio3不是正态分布，是我们要研究的“目标分布”。
低峰肥尾不需要要求：1正态分布 2方差相同。
你说的“低峰肥尾”是“t学生分布”和“正态分布”的比较，此时两个分布并不都是正太分布，两者的方差不同。
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