RL2021-08-14 11:47:43
RL在CML模型中，为何非系统性风险被充分分散化就可以说ρ=1呢？ρ=1的时候，整个组合的风险σ不是最大了吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-08-16 18:51:09
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
假设投资组合为A，如果投资组合A的非系统风险全部被分散掉，意味着A剩余的是系统性风险。
M代表市场组合，只含有系统性风险。
此时A和M一定是同涨同跌的，此时ρ=1
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