杨同学2021-08-11 11:49:37
杨同学老师好， 15题我觉得应该这样计算
回答（1）
Jessica2021-08-11 17:49:31
Jessica同学你好，
利率的报价通常是年化的，如果是使用期间利率的话，直接除以360天再乘以对应的天数即可求出对应的期间利率。
但是没有年化的汇率值和对应的期间汇率这种计算方法的。
另外，Forward point = (F-S)*100
为努力学习的自己【点赞】，祝同学顺利通过考试~金榜题名哦~
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那这道题里的spot exchange rate 是90天的还是一年的？
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同学你好，
spot exchange rate ，是0时刻的汇率值 S
需要计算出的 远期汇率值，是90天以后的汇率值 F
二者做差，(F-S)*100，算出的是90天的forward points.
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