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Evian, CFA2021-08-11 14:17:23
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
C画不出图。应该用另一种方法更优：
题目call option is priced higher，对应C中的“selling a call”，高卖；但是要卖什么呢，卖的是call，也就是short call，在将来有义务卖标的资产，现在手里没有，那需要合成，于是以risk-free rate借钱，对应C中borrowing，然后买资产，对应C中的buying the underlying，在合约到期的时候卖出。
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哦哦 好像有点理解了，那C答案的顺序不影响意思表达吧？我感觉应该是说先借钱然后去买资产，最后再卖掉call
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不影响，可以呀~
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