RL2021-08-10 18:24:18
RLhighlight处关于利用衍生品做风险对冲，我能否这么理解：$10买入一只股票，担心未来股价有下跌的风险，所以现在就签订一个short forward远期合约，并约定好未来以某个价格如$10卖掉这个合约，如果合约到期时候刚好股价也下跌了，不赚不亏，就能达到Rf bond的效果？
回答（1）
Evian, CFA2021-08-11 14:00:55
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
highlight处关于利用衍生品做风险对冲，我能否这么理解：$10买入一只股票，担心未来股价有下跌的风险，所以现在就签订一个short forward远期合约，并约定好未来以某个价格如$10卖掉这个合约。
回复：此时已经无风险了，不需要后续的：“如果合约到期时候刚好股价也下跌了，不赚不亏，就能达到Rf bond的效果？”
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？？？没懂你的意思。
我对这句话不理解，能解释下hightlight吗？
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你的红色框框圈起来的内容，可以用下图理解：
最终的结果是Payoff确定，也就是没有风险，达到“对冲”的效果。
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