RL2021-08-10 17:22:29
RL1. 完全不理解这个题目，公式Asset+Derivative=Rf Bond，没有说Derivative的符号是正是负，等号两边应该怎么左右移动这个公式？所以老师对AC的讲解，是怎么得出他的结论的呢？2. 怎么通过公式得出B答案的？是直接忽略Derivate的符号，只需要看Asset和Rf Bond的符号吗？
回答（1）
Evian, CFA2021-08-10 21:52:16
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
1. 完全不理解这个题目，公式Asset+Derivative=Rf Bond，没有说Derivative的符号是正是负，等号两边应该怎么左右移动这个公式？
这里的正负号不代表“long”和“short”，所以不能按照一般的思路理解。
所以老师对AC的讲解，是怎么得出他的结论的呢？
可以用画图的方式来理解。具体我都上传了，你有空看一下。
2. 怎么通过公式得出B答案的？是直接忽略Derivate的符号，只需要看Asset和Rf Bond的符号吗？
看图，不要管符号。
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好像有点明白了，但还有两个小问题确认下：1.如果是long bond，是画在0以上的水平线？ 2. BC两个图中，是因为Rf bond是一个有稳定CF的资产，所以综合线主要看long还是short的方向咯？
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1.嗯嗯是的，在0横轴的上方。
2.嗯嗯是的，Bond产生的影响就是将斜线向上移动和向下移动。
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