Ephemeral2021-08-08 14:01:38
Ephemeral为什么B选项是不对的，举个例子，在long stock的同时，short一个标的资产是这个stock的forward，可以获得一个risk-free asset，不就可以降低风险吗？
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Evian, CFA2021-08-09 11:36:01
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
题目问的是“复制”的作用是什么，复制的作用是“发现错误定价”，例如市场上有A资产，定价是5元，然后我们通过复制得到了A’，用了6元，此时有套利机会，可以低买高卖，此时发现了错误定价。
你说的与B相关的是：long stock+short forward= Rf asset，是在复制出一个无风险收益率资产。不是复制的作用。衍生品的作用是规避风险。
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