李同学2021-07-31 21:40:42
李同学P为什么是3.7 最后为什么7.24要跟7.5比较
回答（1）
Evian, CFA2021-08-02 11:45:44
Evian, CFA同学└(^o^)┘你好，
用你截图中绿色笔记呈现的是“合成”，计算出来的c=7.24表示call option的理论价格（有效市场+风险中性假设），市场上直接观察到的7.5是真实价格。
这两者之间是可能有差异的，有差异可以进行套利，因为7.5理论上会回顾理论价格7.24。
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P为什么是3.7呢
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这个3.7是一个市场的报价数值，题目直接在题干中给出的数值。
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这个P是指put option 吗
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p指的是put option的option premium期权费。
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